模型和绘制经济和金融系统采用统计方法

计量经济学工具箱的主要突出属性

计量经济学工具箱赋予原型经济数据的数学功能。开发人员可以选择并微调经济模型进行预测和模拟。时间序列容量构成了Uni Varione Garch/Armax复合模型，具有各自的多元Varmax模型，GARCH版本和CO集成分析。该工具箱为非线性和线性随机差分系数方程以及用于模型选择的多样性，允许单位根系，固定测试和假设的多样性。

建模时间序列

计量经济学工具箱减轻了分区和检查计量经济学和财务数据的多变量和大学变化模型的多阶段程序。该工具箱确认了完整模型增长和分析的工作流程：

识别模型

数据分析和预处理

参数的估计

模拟和预测

Uni变化的时间序列建模

计量经济器工具箱中的时间序列建模功能预计将吸引着与财务和计量经济学数据相关的突出属性，包括具有杠杆作用，波动性聚类和脂肪尾巴的数据，

认可的反事实模型构成：

具有外源输入（ARMAX）的自动回归移动平均值

自动回归移动平均线（ARMA）

认可的反事实差异模型构成：

指数Garch（Egarch）。

Glosten-Jagannathan-Runkle（GJR）。

广义自动回归有条件的hetroscedasticity（GARCH）。

计量经济学工具箱的主要突出属性

模型识别和分析

CO集成建模

时间序列建模

预测

蒙特卡洛模拟

参数估计

波动率模型

计量经济学工具箱通过扩展UNI变化模型的功能来证实多元时间序列分析。支持的模型构成：

向量移动平均值（VMA）

向量自动回归（VAR）

矢量自动回归运动平均值，外源输入（Varmax）

向量自动回归移动平均线（VARMA）

向量误差（VEC）

结构Varmax（Svarmax）

模型识别和分析

使用计量经济学工具箱，开发人员可以通过分配模型结构，区分模型顺序，近似参数和测量残差来选择和测试模型。各种前后及其后的细胞学和测试确认了这些分析，建立了：

Akaike和贝叶斯数据标准用于模型订单选择。

模型规定的似然比，Wald和Lagrange乘数测试

互相关，部分自动相关性和样品自动相关功能。

对于拱形/Garch效果的存在，Engle的测试。

Phillips-Perron和Dickey-Fuller单位根测试。

ljung-box Q测试自动相关性

随机步行的差异比率测试

约翰森测试和Engle-Granger测试进行协整测试

Leybourne-McCabe和KPSS平稳性测试

蒙特卡洛模拟

计量经济学工具箱允许开发人员执行Monte Carlo模拟来提出多个时间序列模型的预测分布，包括多元Varmax模型和单变量ARMAX/GARCH复合模型。

随机微分方程的蒙特卡洛模拟

此外，该工具箱允许开发人员模拟各种流行的随机微分方程（SDE），定制自己的SDE仿真方法和模型的接口。

使用预定模型类模拟常见随机微分方程。

使用预定义接口的任何非线性或线性随机微分方程进行仿真。

预测

开发人员可以预测市场趋势，以制定投资，预算，政策决策和计划。财务工具箱为通过财务时间序列数据弄清楚，在有或不忽视数据的情况下执行回归和参数近似以及对近似风险的各种假设的模拟执行回归和参数近似。计量经济学工具箱通过带来的前进能力扩展了这一基石，这些功能在整个时间内都不一致地差异。

协整建模

计量经济学工具箱呈现Johansen和Engle-Granger方法进行协整建模和测试。Engel-Granger方法测试逐项协调关系并近似其参数。约翰森方法测试了多个协整关系，并在表示矢量误差校正（VEC）模型中近似参数。此外，Johansen方法在误差校正加速和协整向量的空间上测试线性限制，并近似于密闭的模型参数。

波动率建模

计量经济学工具箱拥有一套用于构建时变波动率模型的工具。该工具箱证实了单变量GARCH模型的各个变体，包括标准的Arch/Garch模型，以及投影旨在捕获资产回报中的利用效果的不对称Egarch和GJR模型。该工具箱证实了随机波动率模型的模拟，包括Heston模型。

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